PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с FFUT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. PICB is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, PICB returned -0.44% vs 17.34% for FFUT. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. PICB charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.

Доходность

Сравнение доходности PICB и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.69%.

PICB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-2.26%
1 год
-0.44%
3 года*
5.42%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
0.91%

FFUT

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и FFUT

2026 (YTD)2025
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.02%3.05%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.69%8.58%

Correlation

The correlation between PICB and FFUT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGG

Доходность на риск

PICB vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 88
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICBFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.55

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.22

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.26

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

13.04

-13.22

PICB vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FFUT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICB и FFUT

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-5.34%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-5.34%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-5.34%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-0.97%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.33%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и FFUT

Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 2.18%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

3.07%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

9.04%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

11.27%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

11.05%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.98%

11.05%

-1.07%

Сравнение комиссий PICB и FFUT

PICB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и FFUT

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FFUT в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.42%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PICB and FFUT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFUT has higher volatility (3.07%) compared to PICB (2.18%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs FFUT's -5.34%.

On 1-year performance, FFUT leads with 17.34% vs -0.44% for PICB. On fees, PICB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PICB has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 17.34% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

PICB has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.94% for FFUT.

PICB is categorized as Corporate Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.80% for FFUT.

FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор