Сравнение PICB с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PICB и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 0.76% против 4.88% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и DODLX
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
PICB vs. DODLX — Ранг доходности на риск
PICB
DODLX
Сравнение PICB c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.63 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.31 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.02 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 8.00 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.63 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.62 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 1.03 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.78 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между PICB и DODLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и DODLX
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности DODLX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и DODLX
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -16.30% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -3.67% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -16.30% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -16.30% | -20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -2.88% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -3.06% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.93% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и DODLX
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.02% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 2.79% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 4.46% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 5.17% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 4.77% | +5.27% |