Сравнение PICB с ACLO
PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. PICB is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, PICB returned -0.44% vs 5.30% for ACLO. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. PICB charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности PICB и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.46%.
PICB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 0.91%
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PICB и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.02% | 14.33% | -1.47% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.46% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between PICB and ACLO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICB vs. ACLO — Ранг доходности на риск
PICB
ACLO
Сравнение PICB c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICB | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 3.44 | -2.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 19.85 | -19.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 165.43 | -165.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICB и ACLO
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICB | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -1.01% | -36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -0.27% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | 0.00% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -0.04% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 0.03% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и ACLO
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICB | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 0.19% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 0.58% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 0.73% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 1.07% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 1.07% | +8.91% |
Сравнение комиссий PICB и ACLO
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и ACLO
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.42% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
PICB and ACLO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICB has higher volatility (2.18%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.30% vs -0.44% for PICB. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.30% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.42% for PICB.
PICB is categorized as Corporate Bonds, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICB и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор