PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
3.32%
PIAMX
VWAHX

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью 3.73%.


PIAMX

С начала года

10.26%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.68%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWAHX

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.32%

1 год

9.71%

5 лет (среднегодовая)

1.59%

10 лет (среднегодовая)

3.16%

Основные характеристики


PIAMXVWAHX
Коэф-т Шарпа5.402.45
Коэф-т Сортино8.753.66
Коэф-т Омега2.451.58
Коэф-т Кальмара12.640.97
Коэф-т Мартина62.7111.45
Индекс Язвы0.23%0.88%
Дневная вол-ть2.72%4.10%
Макс. просадка-18.15%-17.82%
Текущая просадка0.00%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и VWAHX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PIAMX и VWAHX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.402.45
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.753.66
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.451.58
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 12.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0012.640.97
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 62.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0062.7111.45
PIAMX
VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.40, что выше коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40
2.45
PIAMX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и VWAHX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности VWAHX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.38%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.70%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и VWAHX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.59%
PIAMX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и VWAHX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
2.00%
PIAMX
VWAHX