PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIAMXVWAHX
Дох-ть с нач. г.9.76%2.10%
Дох-ть за 1 год15.12%10.47%
Дох-ть за 3 года4.28%-0.75%
Дох-ть за 5 лет6.30%1.39%
Коэф-т Шарпа5.432.60
Коэф-т Сортино8.973.93
Коэф-т Омега2.481.62
Коэф-т Кальмара7.590.88
Коэф-т Мартина64.1413.14
Индекс Язвы0.23%0.82%
Дневная вол-ть2.76%4.16%
Макс. просадка-18.15%-17.82%
Текущая просадка0.00%-3.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PIAMX и VWAHX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и VWAHX

С начала года, PIAMX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью 2.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.69%
1.40%
PIAMX
VWAHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и VWAHX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 64.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0064.14
VWAHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 13.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.14

Сравнение коэффициента Шарпа PIAMX и VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.43, что выше коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.43
2.60
PIAMX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и VWAHX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности VWAHX в 3.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.41%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и VWAHX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.14%
PIAMX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и VWAHX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
1.77%
PIAMX
VWAHX