PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с PBBBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIAMX с PBBBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and PBBBX (PIA BBB Bond Fund) are both mutual funds - PIAMX is a High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds, while PBBBX is a Corporate Bonds fund managed by PIA Mutual Funds. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.14%/yr vs 0.76%/yr for PBBBX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PIAMX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for PBBBX.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и PBBBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PBBBX с доходностью 0.48%.

PIAMX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.95%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

PBBBX

1 день
0.23%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.44%
1 год
6.42%
3 года*
5.74%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIAMX и PBBBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		0.79%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		0.48%8.14%2.41%9.19%-16.35%-1.20%9.37%16.49%-2.37%

Correlation

The correlation between PIAMX and PBBBX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.37

The correlation between PIAMX and PBBBX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

PIA BBB Bond Fund

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с TRBUXPIAMX с JEPAXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX
Часто сравнивают с PBBBX:
PBBBX с VFICXPBBBX с EICPBBBX с PAAAPBBBX с JAAAPBBBX с VNLAPBBBX с PMTGXPBBBX с LKFIX

Доходность на риск

PIAMX vs. PBBBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PBBBX
Ранг доходности на риск PBBBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBBBX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBBBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBBBX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBBBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBBBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c PBBBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXPBBBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.62

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.39

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.03

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

6.38

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. PBBBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBBBX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и PBBBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXPBBBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.11

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.75

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и PBBBX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки PBBBX в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и PBBBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIAMXPBBBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-23.00%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.30%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-6.39%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-23.00%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.14%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.49%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.05%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и PBBBX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.73%, в то время как у PIA BBB Bond Fund (PBBBX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBBBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIAMXPBBBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.52%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

3.07%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

4.13%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

6.69%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

6.02%

-1.79%

Сравнение комиссий PIAMX и PBBBX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PBBBX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и PBBBX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности PBBBX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		3.78%4.02%3.82%3.57%3.24%2.85%3.16%3.78%4.20%3.75%3.95%4.12%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.90%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIAMX and PBBBX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBBBX has higher volatility (1.52%) compared to PIAMX (0.73%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs PBBBX's -23.00%.

PBBBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIAMX и PBBBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор