Сравнение PBBBX с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
PBBBX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PBBBX и VNLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBBBX и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBBBX PIA BBB Bond Fund | -0.91% | 8.14% | 2.41% | 9.19% | -16.35% | -1.20% | 9.37% | 16.49% | -3.02% | 7.16% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PBBBX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 0.57%.
PBBBX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 3.01%
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBBBX и VNLA
PBBBX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBBBX vs. VNLA — Ранг доходности на риск
PBBBX
VNLA
Сравнение PBBBX c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBBBX | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 6.55 | -5.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 11.33 | -9.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.14 | -1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 10.06 | -8.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 44.83 | -39.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBBBX | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 6.55 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 3.56 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.06 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между PBBBX и VNLA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBBBX и VNLA
Дивидендная доходность PBBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VNLA в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBBBX PIA BBB Bond Fund | 3.77% | 4.02% | 3.82% | 3.57% | 3.24% | 2.85% | 3.16% | 3.78% | 4.20% | 3.75% | 3.95% | 4.12% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBBBX и VNLA
Максимальная просадка PBBBX за все время составила -23.00%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBBBX и VNLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBBBX | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.00% | -4.49% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -0.47% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -1.76% | -21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.23% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.24% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.11% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBBBX и VNLA
PIA BBB Bond Fund (PBBBX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PBBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBBBX | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.28% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 0.45% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 0.72% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 1.04% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 1.44% | +4.58% |