PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBBBX с PMTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBBBX с PMTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX).

PBBBX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. PMTGX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PBBBX и PMTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBBBX и PMTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		-0.91%8.14%2.41%9.19%-16.35%-1.20%9.37%16.49%-3.02%7.16%
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		-0.09%7.83%0.96%4.73%-11.37%-1.18%3.85%6.02%0.76%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, PBBBX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у PMTGX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PBBBX превзошли акции PMTGX по среднегодовой доходности: 3.01% против 1.21% соответственно.

PBBBX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-0.40%
1 год
4.42%
3 года*
5.03%
5 лет*
0.68%
10 лет*
3.01%

PMTGX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.36%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA BBB Bond Fund

PIA MBS Bond Fund

Часто сравнивают с PBBBX:
PBBBX с VFICXPBBBX с EICPBBBX с PAAAPBBBX с JAAAPBBBX с VNLAPBBBX с LKFIXPBBBX с MIFIX
Часто сравнивают с PMTGX:
PMTGX с ETVPMTGX с PHYSXPMTGX с PIASXPMTGX с RFBAXPMTGX с FUTBXPMTGX с GUSTXPMTGX с LTUSX

Сравнение комиссий PBBBX и PMTGX

PBBBX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PMTGX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PMTGX
PIA MBS Bond Fund
PBBBX
PIA BBB Bond Fund

Доходность на риск

PBBBX vs. PMTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBBBX
Ранг доходности на риск PBBBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBBBX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBBBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBBBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBBBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBBBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PMTGX
Ранг доходности на риск PMTGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBBBX c PMTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBBBXPMTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.60

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

4.30

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBBBX vs. PMTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBBBX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMTGX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBBBX и PMTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBBBXPMTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между PBBBX и PMTGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBBBX и PMTGX

Дивидендная доходность PBBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что сопоставимо с доходностью PMTGX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		3.77%4.02%3.82%3.57%3.24%2.85%3.16%3.78%4.20%3.75%3.95%4.12%
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		3.78%4.10%4.16%3.48%2.17%0.79%2.12%2.96%2.76%2.75%2.96%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PBBBX и PMTGX

Максимальная просадка PBBBX за все время составила -23.00%, что больше максимальной просадки PMTGX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBBBX и PMTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBBBXPMTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.00%

-17.09%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.13%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-16.86%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-17.09%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.23%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.13%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.16%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PBBBX и PMTGX

PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX) имеют волатильность 1.76% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBBBXPMTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.79%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.83%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.94%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.22%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

4.72%

+1.30%