PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBBBX с EIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBBBX с EIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC).

PBBBX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PBBBX и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBBBX и EIC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		-0.91%8.14%2.41%9.19%-16.35%-1.20%9.37%4.64%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-13.41%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, PBBBX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -13.41%.

PBBBX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-0.40%
1 год
4.42%
3 года*
5.03%
5 лет*
0.68%
10 лет*
3.01%

EIC

1 день
1.38%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-23.58%
1 год
-27.52%
3 года*
1.48%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA BBB Bond Fund

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с PBBBX:
PBBBX с VFICXPBBBX с PAAAPBBBX с JAAAPBBBX с VNLAPBBBX с LKFIXPBBBX с MIFIXPBBBX с PHYSX
Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN

Доходность на риск

PBBBX vs. EIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBBBX
Ранг доходности на риск PBBBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBBBX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBBBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBBBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBBBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBBBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBBBX c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBBBXEICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-1.08

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-1.39

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.80

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.87

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

-1.78

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBBBX vs. EIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBBBX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBBBX и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBBBXEICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-1.08

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.03

+0.72

Корреляция

Корреляция между PBBBX и EIC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBBBX и EIC

Дивидендная доходность PBBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности EIC в 17.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		3.77%4.02%3.82%3.57%3.24%2.85%3.16%3.78%4.20%3.75%3.95%4.12%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.87%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBBBX и EIC

Максимальная просадка PBBBX за все время составила -23.00%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBBBX и EIC.

Загрузка...

Показатели просадок

PBBBXEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.00%

-67.08%

+44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-30.43%

+27.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-34.06%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-31.48%

+28.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-11.91%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

14.95%

-13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PBBBX и EIC

Текущая волатильность для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) составляет 1.76%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PBBBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBBBXEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.65%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

14.53%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

25.65%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

20.16%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

37.88%

-31.86%