PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBBBX с EIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBBBX с EIC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PBBBX (PIA BBB Bond Fund) is Corporate Bonds fund managed by PIA Mutual Funds, while EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PBBBX returned 0.43%/yr vs 4.47%/yr for EIC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBBBX и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBBBX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -3.28%.

PBBBX

1 день
0.12%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.80%
3 года*
5.49%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.83%

EIC

1 день
0.90%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-4.45%
1 год
-12.44%
3 года*
6.87%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBBBX и EIC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		0.37%8.14%2.41%9.19%-16.35%-1.20%9.37%4.97%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-3.28%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-2.31%

Correlation

The correlation between PBBBX and EIC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA BBB Bond Fund

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с PBBBX:
PBBBX с VFICXPBBBX с PAAAPBBBX с JAAAPBBBX с VNLAPBBBX с PMTGXPBBBX с LKFIXPBBBX с MIFIX
Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN

Доходность на риск

PBBBX vs. EIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBBBX
Ранг доходности на риск PBBBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBBBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBBBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBBBX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBBBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBBBX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBBBX c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBBBXEICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.63

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-0.76

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.44

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

-0.79

+5.41

PBBBX vs. EIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBBBX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBBBX и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBBBX и EIC

Максимальная просадка PBBBX за все время составила -23.00%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBBBX и EIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBBBXEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.00%

-67.08%

+44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-28.67%

+25.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

-34.06%

+27.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-34.06%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-23.47%

+22.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-12.34%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

15.81%

-14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PBBBX и EIC

Текущая волатильность для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) составляет 1.16%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PBBBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBBBXEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

4.97%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

13.99%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

19.97%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

20.28%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

37.36%

-31.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBBBX и EIC

Дивидендная доходность PBBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности EIC в 16.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		16.97%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		3.78%4.02%3.82%3.57%3.24%2.85%3.16%3.78%4.20%3.75%3.95%4.12%

Часто задаваемые вопросы

PBBBX and EIC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (4.97%) compared to PBBBX (1.16%). In terms of maximum drawdown, PBBBX dropped -23.00% vs EIC's -67.08%.

PBBBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBBBX и EIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор