Сравнение PHYZX с BALT
PHYZX (PGIM High Yield Fund Class Z) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both funds - PHYZX is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. PHYZX is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past 3 years, PHYZX returned 9.17%/yr vs 7.27%/yr for BALT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PHYZX charges 0.51%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности PHYZX и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYZX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 1.91%.
PHYZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.03%
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYZX и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHYZX PGIM High Yield Fund Class Z | 1.80% | 9.04% | 8.37% | 12.23% | -12.31% | 1.55% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.91% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Correlation
The correlation between PHYZX and BALT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYZX vs. BALT — Ранг доходности на риск
PHYZX
BALT
Сравнение PHYZX c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYZX | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.67 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 6.05 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 22.58 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYZX | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.19 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.80 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PHYZX и BALT
Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYZX | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -4.89% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -1.15% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.76% | -4.89% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.06% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.34% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.31% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYZX и BALT
PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYZX | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.37% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 1.56% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 2.19% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 3.32% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 3.32% | +2.22% |
Сравнение комиссий PHYZX и BALT
PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYZX и BALT
Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYZX PGIM High Yield Fund Class Z | 6.98% | 6.95% | 7.37% | 7.00% | 6.15% | 6.08% | 8.35% | 6.21% | 6.55% | 6.25% | 6.36% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
PHYZX and BALT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYZX has higher volatility (1.23%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, PHYZX dropped -28.57% vs BALT's -4.89%.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYZX и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор