PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PHYZX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 3.95% соответственно.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEAPHYZX с VWEAX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий PHYZX и JMSIX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

PHYZX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.03

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.57

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

3.47

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

13.07

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.76

+0.43

Корреляция

Корреляция между PHYZX и JMSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и JMSIX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и JMSIX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-18.40%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.64%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-11.39%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-18.40%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.28%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.60%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.43%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и JMSIX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.77%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.67%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

2.59%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

3.69%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

3.85%

+1.67%