Сравнение PHYZX с ICMUX

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью -0.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYZX имеют среднегодовую доходность 6.13%, а акции ICMUX немного отстают с 5.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICMUX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHYZX и ICMUX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности ICMUX в 7.06%

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и ICMUX.

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.