PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с RGHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYZX с RGHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYZX (PGIM High Yield Fund Class Z) and RGHYX (RBC BlueBay High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PHYZX returned 6.01%/yr vs 6.08%/yr for RGHYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYZX charges 0.51%/yr vs 0.57%/yr for RGHYX.

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и RGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у RGHYX с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYZX имеют среднегодовую доходность 6.01%, а акции RGHYX немного впереди с 6.08%.

PHYZX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.08%
1 год
7.18%
3 года*
9.09%
5 лет*
3.91%
10 лет*
6.01%

RGHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.98%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.57%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYZX и RGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		1.59%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		1.36%9.02%7.14%12.88%-8.48%3.72%9.65%15.83%-0.73%6.72%

Correlation

The correlation between PHYZX and RGHYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.77

The correlation between PHYZX and RGHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

RBC BlueBay High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с RGHYX:
RGHYX с BUFHXRGHYX с PHYSXRGHYX с HYSRGHYX с BCOIXRGHYX с ICMUXRGHYX с VRIGRGHYX с SJNK

Доходность на риск

PHYZX vs. RGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RGHYX
Ранг доходности на риск RGHYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGHYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGHYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGHYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c RGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXRGHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.78

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
4.34

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.63

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.74

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

12.69

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. RGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGHYX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и RGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXRGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.05

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

1.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и RGHYX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки RGHYX в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и RGHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYZXRGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-17.38%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.65%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.76%

-4.01%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-12.79%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-17.38%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.17%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.48%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и RGHYX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYZXRGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.84%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.11%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

2.61%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

4.38%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

4.67%

+0.87%

Сравнение комиссий PHYZX и RGHYX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RGHYX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и RGHYX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности RGHYX в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.99%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		6.39%6.68%6.91%6.22%6.04%5.29%5.54%4.88%6.79%3.88%4.44%4.38%

Часто задаваемые вопросы

PHYZX and RGHYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYZX has higher volatility (1.23%) compared to RGHYX (0.84%). In terms of maximum drawdown, PHYZX dropped -28.57% vs RGHYX's -17.38%.

RGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYZX и RGHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор