Сравнение PHYQX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYQX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYQX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.77% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PHYQX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.88% против 6.88% соответственно.
PHYQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.88%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYQX и PRCPX
PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
PHYQX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
PHYQX
PRCPX
Сравнение PHYQX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYQX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 3.49 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 5.55 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.93 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.86 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 22.46 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYQX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.49 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.88 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PHYQX и PRCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYQX и PRCPX
Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.58% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PHYQX и PRCPX
Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYQX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -23.07% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.03% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.05% | -14.34% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -23.07% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.24% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.16% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.66% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYQX и PRCPX
PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYQX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.24% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.48% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 4.12% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.79% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 5.45% | +0.02% |