PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYQX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYQX с PAAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both mutual funds - PHYQX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while PAAIX is a Tactical Allocation fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PHYQX returned 5.85%/yr vs 7.11%/yr for PAAIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYQX charges 0.38%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции PHYQX уступали акциям PAAIX по среднегодовой доходности: 5.85% против 7.11% соответственно.

PHYQX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.14%
1 год
7.31%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.85%

PAAIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.26%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.59%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYQX и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		1.64%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		9.15%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%

Correlation

The correlation between PHYQX and PAAIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.56

The correlation between PHYQX and PAAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class R6

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSXPHYQX с FXAIX
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с FPACXPAAIX с VFIAXPAAIX с VSMGXPAAIX с NEFRXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX

Доходность на риск

PHYQX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYQX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYQXPAAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.37

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.85

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.64

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.10

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

16.49

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYQX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа PAAIX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYQXPAAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.37

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.95

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и PAAIX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PAAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYQXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-27.59%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-4.87%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.76%

-7.59%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-19.83%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-22.64%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.24%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.77%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.21%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и PAAIX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 1.24%, в то время как у PIMCO All Asset Fund (PAAIX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYQXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.98%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

4.61%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

5.93%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

7.78%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

7.80%

-2.31%

Сравнение комиссий PHYQX и PAAIX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и PAAIX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что сопоставимо с доходностью PAAIX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.14%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		7.11%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Часто задаваемые вопросы

PHYQX and PAAIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAIX has higher volatility (1.98%) compared to PHYQX (1.24%). In terms of maximum drawdown, PHYQX dropped -21.12% vs PAAIX's -27.59%.

PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYQX и PAAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор