PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с NCLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с NCLO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO).

PHYL и NCLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYL и NCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYL и NCLO

2026 (YTD)20252024
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.19%9.65%-0.85%
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		0.41%6.28%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у NCLO с доходностью 0.41%.

PHYL

1 день
0.22%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.56%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

NCLO

1 день
0.08%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

Nuveen AA-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGD
Часто сравнивают с NCLO:
NCLO с JBBBNCLO с CLOINCLO с JAAANCLO с VOONCLO с VTNCLO с JPIENCLO с SPY

Сравнение комиссий PHYL и NCLO

PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NCLO в 0.26%.

PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF

Доходность на риск

PHYL vs. NCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NCLO
Ранг доходности на риск NCLO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c NCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLNCLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.34

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.76

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.85

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

10.94

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. NCLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCLO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и NCLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLNCLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.45

-0.75

Корреляция

Корреляция между PHYL и NCLO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и NCLO

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности NCLO в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.16%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		5.91%6.09%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и NCLO

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и NCLO.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYLNCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-3.05%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-3.05%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.43%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.21%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.52%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и NCLO

PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеют волатильность 1.91% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYLNCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.91%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

3.29%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.23%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

3.76%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

3.76%

+3.96%