PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с FHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYL с FHYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PHYL returned 9.20%/yr vs 7.91%/yr for FHYS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.51%/yr for FHYS.

Доходность

Сравнение доходности PHYL и FHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYL показывает доходность 1.53%, а FHYS немного выше – 1.59%.

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

FHYS

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.40%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYL и FHYS

2026 (YTD)20252024202320222021
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%8.45%11.91%-11.80%0.97%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.59%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%

Correlation

The correlation between PHYL and FHYS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.76

The correlation between PHYL and FHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHYL и FHYS

Секторы
PHYL
FHYS

Энергетика

59.0%

-

Коммуникационные услуги

41.1%
91.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PHYL
59.0%
FHYS

-

Коммуникационные услуги

PHYL
41.1%
FHYS
91.7%

Сырьевые материалы

PHYL

-

FHYS

-

Потребительский циклический сектор

PHYL

-

FHYS

-

Потребительский защитный сектор

PHYL

-

FHYS

-

Финансовые услуги

PHYL

-

FHYS

-

Здравоохранение

PHYL

-

FHYS

-

Промышленность

PHYL

-

FHYS
8.3%

Недвижимость

PHYL

-

FHYS

-

Технологии

PHYL

-

FHYS

-

Коммунальные услуги

PHYL

-

FHYS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с YLDPHYL с BULPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с FNGU
Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с SGOVFHYS с BSJPFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с NEARFHYS с SKOR

Доходность на риск

PHYL vs. FHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c FHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLFHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.41

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.77

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.86

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

19.93

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. FHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYS равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и FHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLFHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.92

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PHYL и FHYS

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYLFHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-11.62%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-1.66%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-3.16%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.05%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.28%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.32%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и FHYS

PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYLFHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.76%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.17%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

2.67%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

4.94%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

4.94%

+2.72%

Сравнение комиссий PHYL и FHYS

PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FHYS в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и FHYS

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FHYS в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.76%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Часто задаваемые вопросы

PHYL and FHYS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYL has higher volatility (1.09%) compared to FHYS (0.76%). In terms of maximum drawdown, PHYL dropped -22.07% vs FHYS's -11.62%.

On 3-year performance, PHYL leads with 9.20% vs 7.91% for FHYS. On fees, FHYS is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHYL has performed better with a 9.20% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHYS is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.53% for PHYL.

PHYL has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 5.76% for FHYS.

They also come from different issuers: Prudential and Federated. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 0.51% for FHYS.

FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYL и FHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор