Сравнение PHYL с ESHY
PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYL is actively managed, while ESHY is passively managed. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности PHYL и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHYL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYL и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 0.75% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PHYL и ESHY
Секторы
PHYL
ESHY
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
PHYL
ESHY
Коммуникационные услуги
PHYL
ESHY
-
Сырьевые материалы
PHYL
-
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
PHYL
-
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
PHYL
-
ESHY
-
Финансовые услуги
PHYL
-
ESHY
-
Здравоохранение
PHYL
-
ESHY
-
Промышленность
PHYL
-
ESHY
-
Недвижимость
PHYL
-
ESHY
-
Технологии
PHYL
-
ESHY
-
Коммунальные услуги
PHYL
-
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYL vs. ESHY — Ранг доходности на риск
PHYL
ESHY
Сравнение PHYL c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYL | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYL | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PHYL и ESHY
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYL | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | 0.00% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | 0.00% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYL | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 0.00% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 0.00% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 0.00% | +7.66% |
Сравнение комиссий PHYL и ESHY
PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и ESHY
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.99% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.53% for PHYL.
PHYL has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 0.00% for ESHY.
They also come from different issuers: Prudential and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для PHYL и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор