Сравнение PHYL с CII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII).
PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYL и CII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYL и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.40% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 16.77% | -4.15% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -16.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у CII с доходностью -6.35%.
PHYL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYL и CII
PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Доходность на риск
PHYL vs. CII — Ранг доходности на риск
PHYL
CII
Сравнение PHYL c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYL | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.86 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.56 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.18 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 11.66 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYL | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PHYL и CII составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и CII
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности CII в 18.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок PHYL и CII
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и CII.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYL | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -56.43% | +34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -11.76% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -22.32% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -7.53% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -6.21% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 3.21% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и CII
Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.91%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYL | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 7.67% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 12.84% | -10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 20.10% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 17.02% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 18.46% | -10.74% |