Сравнение PHYL с FNGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).
PHYL и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYL и FNGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYL и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.40% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 2.91% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.
PHYL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYL и FNGS
PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.
Доходность на риск
PHYL vs. FNGS — Ранг доходности на риск
PHYL
FNGS
Сравнение PHYL c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYL | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.77 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.32 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.96 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 2.94 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYL | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.77 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PHYL и FNGS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и FNGS
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHYL и FNGS
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYL | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -48.98% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -22.93% | +19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -48.98% | +32.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -17.66% | +16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -11.02% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 7.52% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и FNGS
Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.91%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYL | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 8.61% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 15.82% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 27.04% | -22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 29.98% | -24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 31.34% | -23.62% |