PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYL с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с FNGS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

PHYL и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYL или FNGS.

Корреляция

Корреляция между PHYL и FNGS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHYL и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.56%
335.62%
PHYL
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.07

FNGS:

0.93

Коэф-т Сортино

PHYL:

2.88

FNGS:

1.42

Коэф-т Омега

PHYL:

1.43

FNGS:

1.19

Коэф-т Кальмара

PHYL:

2.16

FNGS:

1.12

Коэф-т Мартина

PHYL:

11.12

FNGS:

3.36

Индекс Язвы

PHYL:

0.88%

FNGS:

8.94%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.71%

FNGS:

32.25%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

PHYL:

-0.78%

FNGS:

-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -6.12%.

PHYL

С начала года

1.72%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.43%

1 год

9.86%

5 лет

6.75%

10 лет

N/A

FNGS

С начала года

-6.12%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

5.42%

1 год

26.08%

5 лет

29.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHYL и FNGS

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYL: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHYL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHYL: 2.07
FNGS: 0.93
Коэффициент Сортино PHYL, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYL: 2.88
FNGS: 1.42
Коэффициент Омега PHYL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PHYL: 1.43
FNGS: 1.19
Коэффициент Кальмара PHYL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHYL: 2.16
FNGS: 1.12
Коэффициент Мартина PHYL, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHYL: 11.12
FNGS: 3.36

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07
0.93
PHYL
FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и FNGS

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		8.04%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и FNGS

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
-12.20%
PHYL
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и FNGS

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 3.26%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.26%
18.65%
PHYL
FNGS