Сравнение PHYL с FNGS
PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. PHYL is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 5 years, PHYL returned 4.04%/yr vs 17.70%/yr for FNGS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности PHYL и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 4.28%.
PHYL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYL и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 1.84% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 2.94% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 4.28% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
Correlation
The correlation between PHYL and FNGS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between PHYL and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYL vs. FNGS — Ранг доходности на риск
PHYL
FNGS
Сравнение PHYL c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYL | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.57 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 1.58 | +9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYL и FNGS
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYL | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -48.98% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -22.93% | +20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -26.77% | +22.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -48.98% | +32.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -11.75% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -10.84% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 8.21% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и FNGS
Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.04%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYL | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 10.48% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 18.00% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 22.60% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 30.25% | -24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 31.22% | -23.59% |
Сравнение комиссий PHYL и FNGS
PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и FNGS
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.97% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
PHYL and FNGS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGS has higher volatility (10.48%) compared to PHYL (1.04%). In terms of maximum drawdown, PHYL dropped -22.07% vs FNGS's -48.98%.
On 5-year performance, FNGS leads with 17.70% vs 4.04% for PHYL. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PHYL has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 17.70% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.
PHYL has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.00% for FNGS.
PHYL is categorized as High Yield Bonds, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Prudential and BMO. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 0.58% for FNGS.
PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYL и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор