Сравнение PHYIX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYIX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYIX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | -0.70% | 8.57% | 7.87% | 11.95% | -11.85% | 8.32% | 5.50% | 14.02% | -3.75% | 6.76% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции PHYIX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 5.56% против 5.18% соответственно.
PHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.56%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYIX и VWEHX
PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
PHYIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
PHYIX
VWEHX
Сравнение PHYIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYIX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.86 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.79 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 11.37 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.87 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PHYIX и VWEHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYIX и VWEHX
Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | 5.65% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок PHYIX и VWEHX
Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -30.17% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -2.52% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -13.83% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -19.69% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.80% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.30% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYIX и VWEHX
Putnam High Yield Fund (PHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.39% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.29% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.45% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.85% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.26% | 0.00% |