PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYIX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYIX с PNSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYIX (Putnam High Yield Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - PHYIX is a High Yield Bonds fund managed by Putnam, while PNSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PHYIX returned 5.38%/yr vs 15.72%/yr for PNSAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PHYIX charges 1.01%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности PHYIX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYIX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции PHYIX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 5.38% против 15.72% соответственно.

PHYIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.12%
3 года*
8.63%
5 лет*
4.42%
10 лет*
5.38%

PNSAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.11%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.48%
3 года*
21.14%
5 лет*
9.67%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYIX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYIX
Putnam High Yield Fund		1.63%8.57%7.87%11.95%-11.85%8.32%5.50%14.02%-3.75%6.76%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.11%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Correlation

The correlation between PHYIX and PNSAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.32

The correlation between PHYIX and PNSAX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam High Yield Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PHYIX:
PHYIX с PMYYXPHYIX с XILSXPHYIX с PGTYXPHYIX с PNOPXPHYIX с FHYSXPHYIX с VEAPHYIX с FAGIX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Доходность на риск

PHYIX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYIX
Ранг доходности на риск PHYIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYIX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYIXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.36

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.97

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.20

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

7.69

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYIX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYIX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYIXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.36

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.42

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.67

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.44

+0.82

Просадки

Сравнение просадок PHYIX и PNSAX

Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и PNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYIXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-69.47%

+38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-14.00%

+11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-26.25%

+21.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-38.77%

+23.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-38.77%

+17.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.63%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-23.55%

+18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.99%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYIX и PNSAX

Текущая волатильность для Putnam High Yield Fund (PHYIX) составляет 1.00%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYIXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

8.08%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

18.25%

-15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

22.60%

-19.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

23.23%

-18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

23.58%

-18.32%

Сравнение комиссий PHYIX и PNSAX

PHYIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYIX и PNSAX

Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности PNSAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYIX
Putnam High Yield Fund		5.59%5.92%7.84%5.46%5.04%7.41%4.56%4.89%5.30%5.16%5.54%5.53%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYIX and PNSAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to PHYIX (1.00%). In terms of maximum drawdown, PHYIX dropped -31.29% vs PNSAX's -69.47%.

PHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYIX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор