Сравнение PHYIX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYIX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYIX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | -0.70% | 8.57% | 7.87% | 11.95% | -11.85% | 8.32% | 5.50% | 5.62% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
PHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.56%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYIX и CCLFX
PHYIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
PHYIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
PHYIX
CCLFX
Сравнение PHYIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYIX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 8.00 | -6.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 16.02 | -13.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 5.88 | -4.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 16.71 | -14.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 101.37 | -91.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 8.00 | -6.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 5.15 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 4.53 | -3.28 |
Корреляция
Корреляция между PHYIX и CCLFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYIX и CCLFX
Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | 5.65% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHYIX и CCLFX
Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -3.91% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -0.38% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -2.25% | -12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.09% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -0.16% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.08% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYIX и CCLFX
Putnam High Yield Fund (PHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.23% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 0.65% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 0.97% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 1.74% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 1.89% | +3.37% |