PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с SPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

PHYD и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и SPHY

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%8.07%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		0.15%8.59%8.54%8.96%

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 0.15%.

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.27%
1 год
7.25%
3 года*
8.56%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с XHYHPHYD с PEMX
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD

Сравнение комиссий PHYD и SPHY

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PHYD vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.33

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.96

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.82

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

9.48

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.63

+1.04

Корреляция

Корреляция между PHYD и SPHY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и SPHY

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности SPHY в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.36%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и SPHY

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и SPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-21.97%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-2.82%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.85%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-2.32%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.78%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и SPHY

Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.91%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.22%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.88%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

5.50%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

7.15%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

7.97%

-3.32%