PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

PHYD и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и PSH

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%0.72%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с PEMXPHYD с XHYH
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий PHYD и PSH

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PHYD vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.68

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.54

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.34

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

10.93

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

2.20

-0.53

Корреляция

Корреляция между PHYD и PSH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и PSH

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и PSH

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-3.06%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-2.84%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.27%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.61%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и PSH

Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.59%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.00%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

3.94%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

3.30%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

3.30%

+1.35%