PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с IHYA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с IHYA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L).

PHYD и IHYA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. IHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и IHYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и IHYA.L

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%8.07%
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.34%9.49%6.98%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у IHYA.L с доходностью -0.34%.

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

IHYA.L

1 день
0.75%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.12%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PBDCPHYD с PEMXPHYD с XHYHPHYD с PPEM
Часто сравнивают с IHYA.L:
IHYA.L с HYGIHYA.L с XUHY.LIHYA.L с BRHYXIHYA.L с DHYA.LIHYA.L с SLXX.LIHYA.L с IS0R.DEIHYA.L с QQQ

Сравнение комиссий PHYD и IHYA.L

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IHYA.L в 0.50%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

PHYD vs. IHYA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IHYA.L
Ранг доходности на риск IHYA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c IHYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDIHYA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.86

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.88

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

10.74

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. IHYA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHYA.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и IHYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDIHYA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.55

+1.12

Корреляция

Корреляция между PHYD и IHYA.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и IHYA.L

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, тогда как IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и IHYA.L

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки IHYA.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и IHYA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDIHYA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-22.58%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-4.36%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.22%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-2.26%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.67%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и IHYA.L

Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) имеют волатильность 1.91% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDIHYA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.82%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.58%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

5.28%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

6.77%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

7.93%

-3.28%