Сравнение PHYD с PCRB
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both exchange-traded funds - PHYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Putnam, while PCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.72%/yr vs 4.11%/yr for PCRB. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYD показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью -0.48%.
PHYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.40% |
Correlation
The correlation between PHYD and PCRB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between PHYD and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. PCRB — Ранг доходности на риск
PHYD
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PHYD c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.44 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 4.47 | +10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и PCRB
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и PCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | -7.20% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -3.02% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -5.85% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.34% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.65% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.97% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и PCRB
Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.07%, в то время как у Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.24% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.69% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.72% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.62% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.62% | -1.04% |
Сравнение комиссий PHYD и PCRB
PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и PCRB
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and PCRB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRB has higher volatility (1.24%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs PCRB's -7.20%.
On 3-year performance, PHYD leads with 8.72% vs 4.11% for PCRB. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.72% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 8.52% for PHYD.
PHYD is categorized as High Yield Bonds, while PCRB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.35% for PCRB.
PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор