Сравнение PHYD с HYS
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while HYS is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for HYS.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и HYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам PHYD и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 1.78% | 8.80% | 8.42% | 8.78% |
Correlation
The correlation between PHYD and HYS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between PHYD and HYS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. HYS — Ранг доходности на риск
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYS
Сравнение PHYD c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и HYS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и HYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.38% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.78% | — |
Сравнение комиссий PHYD и HYS
PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и HYS
PHYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.46% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and HYS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 7.46% for HYS.
They also come from different issuers: Putnam and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.56% for HYS.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и HYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор