PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

PHYD и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и HYLB

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%8.07%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.27%8.74%8.14%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 0.27%.

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.27%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с XHYHPHYD с PEMX
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий PHYD и HYLB

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHYD vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.33

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.98

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.93

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

10.02

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.57

+1.10

Корреляция

Корреляция между PHYD и HYLB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и HYLB

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности HYLB в 6.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.50%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и HYLB

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-22.91%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-2.69%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.77%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-2.47%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.75%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и HYLB

Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.91%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.22%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.83%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

5.49%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

7.45%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

8.24%

-3.59%