Сравнение PHTYX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTYX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -4.03% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PHTYX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 9.40% соответственно.
PHTYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.95%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTYX и PMDIX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PHTYX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PHTYX
PMDIX
Сравнение PHTYX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.15 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 3.45 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PHTYX и PMDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и PMDIX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.14% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и PMDIX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTYX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -46.47% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -14.51% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -21.36% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -46.47% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -10.55% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.33% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.54% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) составляет 4.60%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTYX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.92% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 10.82% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 20.60% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 18.76% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 20.22% | -5.47% |