- ISIN
- US7425377568
- CUSIP
- 742537756
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHTYX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции PHTYX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHTYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,586.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) показал доход в 10.47% с начала года и 25.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHTYX составила 11.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PHTYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PHTYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.70% | 1.06% | -5.10% | 7.24% | 3.54% | 1.00% | 10.47% | ||||||
| 2025 | 2.92% | -0.19% | -3.86% | -0.20% | 5.01% | 4.08% | 1.03% | 2.69% | 3.20% | 1.41% | 0.78% | 0.57% | 18.54% |
| 2024 | 0.07% | 4.33% | 3.32% | -3.68% | 4.38% | 1.07% | 2.31% | 1.93% | 1.77% | -2.24% | 4.00% | -1.81% | 16.13% |
| 2023 | 7.03% | -2.58% | 2.01% | 1.02% | -1.09% | 5.59% | 2.83% | -2.39% | -4.38% | -2.80% | 8.31% | 5.26% | 19.35% |
| 2022 | -5.24% | -2.57% | 1.55% | -7.71% | 0.29% | -8.12% | 7.90% | -3.99% | -8.68% | 6.61% | 6.67% | -4.72% | -18.26% |
| 2021 | -0.21% | 2.54% | 3.03% | 3.87% | 1.09% | 0.76% | 1.01% | 2.13% | -3.92% | 4.71% | -2.07% | 4.40% | 18.37% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund has an annualized alpha of 0.98%, beta of 0.75, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This fund participated in 88.10% of S&P 500 Index downside but only 82.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 82.07%
- Участие в снижении
- 88.10%
Комиссия
Комиссия PHTYX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHTYX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHTYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.93 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 13.52 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.86 | $0.68 | $0.42 | $1.16 | $0.76 | $0.49 | $0.46 | $0.49 | $0.27 | $0.21 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.47% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund показал максимальную просадку в 30.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.61%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 27d | 5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.94%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.01%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.25%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.13%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 19d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| PHTYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -56.78% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -9.10% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | -18.90% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -25.43% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -33.92% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.72% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.97% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHTYX
Добавьте Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHTYX