Сравнение PHTYX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTYX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -4.03% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции PHTYX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 9.95% против 7.44% соответственно.
PHTYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.95%
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTYX и LTSTX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTYX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
PHTYX
LTSTX
Сравнение PHTYX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.02 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.47 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.61 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PHTYX и LTSTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и LTSTX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности LTSTX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.14% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и LTSTX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTYX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -48.17% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -6.47% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -21.01% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -23.33% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -5.15% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.21% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.40% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и LTSTX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTYX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 2.99% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 4.90% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 8.43% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 9.16% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 9.81% | +4.94% |