Сравнение PHTYX с SACAX
PHTYX (Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both mutual funds - PHTYX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal. Over the past 10 years, PHTYX returned 11.26%/yr vs 12.25%/yr for SACAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PHTYX charges 0.05%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и SACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции PHTYX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.25% соответственно.
PHTYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.26%
SACAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам PHTYX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 10.47% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 11.70% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Correlation
The correlation between PHTYX and SACAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.99 |
The correlation between PHTYX and SACAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTYX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PHTYX
SACAX
Сравнение PHTYX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.92 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 13.07 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.22 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и SACAX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и SACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTYX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -54.31% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -8.85% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | -15.88% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -26.96% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -34.90% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -9.79% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.97% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и SACAX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеют волатильность 3.20% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTYX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.34% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.29% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 11.60% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.63% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.05% | -1.24% |
Сравнение комиссий PHTYX и SACAX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и SACAX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SACAX в 10.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 4.47% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 10.74% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PHTYX and SACAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SACAX has higher volatility (3.34%) compared to PHTYX (3.20%). In terms of maximum drawdown, PHTYX dropped -30.61% vs SACAX's -54.31%.
PHTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHTYX и SACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор