Сравнение PHTYX с PCBIX
PHTYX (Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PHTYX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PHTYX returned 11.26%/yr vs 11.85%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PHTYX charges 0.05%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции PHTYX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 11.26% против 11.85% соответственно.
PHTYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.26%
PCBIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам PHTYX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 10.47% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -7.38% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PHTYX and PCBIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PHTYX and PCBIX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTYX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PHTYX
PCBIX
Сравнение PHTYX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.43 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | -0.96 | +15.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | -0.59 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и PCBIX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTYX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -50.25% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -19.29% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | -19.29% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -31.17% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -40.56% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.43% | +13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.55% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 8.66% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) составляет 3.20%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTYX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.07% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 11.13% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 14.21% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 18.63% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 19.15% | -4.34% |
Сравнение комиссий PHTYX и PCBIX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и PCBIX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности PCBIX в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.28% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 4.47% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
PHTYX and PCBIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (4.07%) compared to PHTYX (3.20%). In terms of maximum drawdown, PHTYX dropped -30.61% vs PCBIX's -50.25%.
PHTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHTYX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор