PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHTYX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHTYX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHTYX (Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PHTYX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PHTYX returned 11.34%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PHTYX charges 0.05%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PHTYX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHTYX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PHTYX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 11.34% против 16.27% соответственно.

PHTYX

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.27%
С начала года
7.71%
6 месяцев
6.87%
1 год
20.11%
3 года*
17.31%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.34%

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHTYX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHTYX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund		7.71%18.54%16.13%19.35%-18.26%18.37%15.78%24.79%-9.07%19.81%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PHTYX and PBCKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between PHTYX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PHTYX:
PHTYX с PHTUXPHTYX с JIEHXPHTYX с LTSTXPHTYX с JRLVXPHTYX с PTEAXPHTYX с PDEJXPHTYX с SACAX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

PHTYX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTYX
Ранг доходности на риск PHTYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTYX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHTYXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.11

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-0.04

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.09

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

-0.27

+12.27

PHTYX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHTYX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHTYX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHTYX и PBCKX

Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTYXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-38.00%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-19.10%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-19.10%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-38.00%

+13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

-38.00%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-9.26%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-5.65%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

6.48%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PHTYX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) составляет 5.00%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTYXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.79%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.07%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

15.87%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

20.46%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

20.22%

-5.42%

Сравнение комиссий PHTYX и PBCKX

PHTYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTYX и PBCKX

Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PHTYX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund		4.58%4.94%4.41%3.05%9.68%4.72%3.45%3.63%4.66%2.24%2.00%1.66%

Часто задаваемые вопросы

PHTYX and PBCKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PHTYX (5.00%). In terms of maximum drawdown, PHTYX dropped -30.61% vs PBCKX's -38.00%.

PHTYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHTYX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор