Сравнение PHTYX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTYX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -4.03% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -6.68% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции PHTYX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.74% соответственно.
PHTYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.95%
CMNWX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTYX и CMNWX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PHTYX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PHTYX
CMNWX
Сравнение PHTYX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.74 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.91 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 4.36 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.74 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.80 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PHTYX и CMNWX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и CMNWX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности CMNWX в 9.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.14% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.38% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и CMNWX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTYX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -50.43% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.50% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -23.35% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -33.26% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -8.91% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.99% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.41% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и CMNWX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеют волатильность 4.60% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTYX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.58% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 9.55% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 17.32% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.76% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.14% | -2.39% |