PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHTYX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHTYX с CMNWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHTYX (Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund) and CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - PHTYX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while CMNWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PHTYX returned 11.18%/yr vs 15.46%/yr for CMNWX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PHTYX charges 0.05%/yr vs 0.80%/yr for CMNWX.

Доходность

Сравнение доходности PHTYX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHTYX показывает доходность 9.67%, а CMNWX немного выше – 9.93%. За последние 10 лет акции PHTYX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 11.18% против 15.46% соответственно.

PHTYX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.25%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.17%
1 год
24.50%
3 года*
18.26%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.18%

CMNWX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.13%
1 год
24.41%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.51%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHTYX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHTYX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund		9.67%18.54%16.13%19.35%-18.26%18.37%15.78%24.79%-9.07%19.81%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.93%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Correlation

The correlation between PHTYX and CMNWX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.95

The correlation between PHTYX and CMNWX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PHTYX:
PHTYX с PHTUXPHTYX с JIEHXPHTYX с LTSTXPHTYX с JRLVXPHTYX с PTEAXPHTYX с PDEJXPHTYX с SACAX
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPI

Доходность на риск

PHTYX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTYX
Ранг доходности на риск PHTYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTYX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTYX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHTYXCMNWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.98

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.73

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.75

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

12.86

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHTYX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHTYX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNWX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHTYX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHTYXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PHTYX и CMNWX

Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и CMNWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTYXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-50.43%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.91%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-19.54%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-23.35%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

-33.26%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.79%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.95%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.90%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PHTYX и CMNWX

Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTYXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.00%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.43%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

12.40%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

16.80%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

17.19%

-2.38%

Сравнение комиссий PHTYX и CMNWX

PHTYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTYX и CMNWX

Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности CMNWX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		7.96%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
PHTYX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund		4.50%4.94%4.41%3.05%9.68%4.72%3.45%3.63%4.66%2.24%2.00%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PHTYX and CMNWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PHTYX has higher volatility (3.30%) compared to CMNWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, PHTYX dropped -30.61% vs CMNWX's -50.43%.

PHTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHTYX и CMNWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор