Сравнение PHTQX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PHTQX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 7.41% против 4.00% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и FIRMX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PHTQX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PHTQX
FIRMX
Сравнение PHTQX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.70 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.38 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.30 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.15 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и FIRMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и FIRMX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и FIRMX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -33.73% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -3.44% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -16.11% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -16.11% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.46% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -3.73% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.87% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и FIRMX
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.13% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 2.94% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 4.64% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 5.22% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 4.48% | +5.32% |