PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHTNX с URFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHTNX с URFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHTNX (Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund) and URFFX (USAA Target Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PHTNX returned 8.71%/yr vs 10.35%/yr for URFFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PHTNX charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for URFFX.

Доходность

Сравнение доходности PHTNX и URFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHTNX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции PHTNX уступали акциям URFFX по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.35% соответственно.

PHTNX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.92%
1 год
17.41%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.71%

URFFX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.46%
1 год
25.44%
3 года*
18.02%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHTNX и URFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHTNX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund		6.61%14.41%11.06%14.92%-16.76%13.88%14.74%20.92%-7.30%16.81%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		11.95%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%

Correlation

The correlation between PHTNX and URFFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.96

The correlation between PHTNX and URFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund

USAA Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с PHTNX:
PHTNX с QQQPHTNX с PTEAXPHTNX с SACAXPHTNX с CMNWXPHTNX с FRIMXPHTNX с FOTKXPHTNX с PMDIX
Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с VFIFXURFFX с ^GSPC

Доходность на риск

PHTNX vs. URFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTNX
Ранг доходности на риск PHTNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTNX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTNX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTNX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTNX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTNX c URFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHTNXURFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.35

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.31

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.27

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

14.33

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHTNX vs. URFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHTNX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFFX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHTNX и URFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHTNXURFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.47

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PHTNX и URFFX

Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и URFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTNXURFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-44.25%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-7.89%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-14.14%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-23.76%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.52%

-29.97%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.58%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-5.92%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.80%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PHTNX и URFFX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) составляет 2.48%, в то время как у USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTNXURFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.35%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

8.72%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

10.97%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

13.87%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

14.36%

-3.13%

Сравнение комиссий PHTNX и URFFX

PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTNX и URFFX

Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности URFFX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHTNX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund		4.33%4.62%3.71%3.42%8.05%5.40%4.44%3.70%3.79%2.52%2.28%1.68%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		5.77%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PHTNX and URFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URFFX has higher volatility (3.35%) compared to PHTNX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PHTNX dropped -24.52% vs URFFX's -44.25%.

URFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHTNX и URFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор