Сравнение PHTNX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -12.96% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции PHTNX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.48% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
PCBIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и PCBIX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PHTNX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PHTNX
PCBIX
Сравнение PHTNX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.58 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | -0.71 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.60 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | -1.81 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.58 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и PCBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и PCBIX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PCBIX в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.68% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и PCBIX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -50.25% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -19.29% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -31.17% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -40.56% | +16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -18.65% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -6.50% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 6.44% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) составляет 3.32%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.56% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 10.34% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 18.28% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 18.53% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 19.09% | -7.89% |