Сравнение PHTNX с PBCKX
PHTNX (Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PHTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PHTNX returned 8.86%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PHTNX charges 0.05%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и PBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PHTNX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 8.86% против 16.27% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.86%
PBCKX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение доходности по годам PHTNX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 5.35% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -5.68% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Correlation
The correlation between PHTNX and PBCKX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between PHTNX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTNX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PHTNX
PBCKX
Сравнение PHTNX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHTNX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.09 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | -0.27 | +12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и PBCKX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и PBCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTNX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -38.00% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -19.10% | +13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -19.10% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -38.00% | +15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -38.00% | +13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -9.26% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.65% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 6.48% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) составляет 3.50%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTNX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.79% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 13.07% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 15.87% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 20.46% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 20.22% | -9.01% |
Сравнение комиссий PHTNX и PBCKX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и PBCKX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 21.15% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.38% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
PHTNX and PBCKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PHTNX (3.50%). In terms of maximum drawdown, PHTNX dropped -24.52% vs PBCKX's -38.00%.
PHTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHTNX и PBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор