Сравнение PHTNX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -15.72% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции PHTNX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 7.95% против 14.77% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
PBCKX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и PBCKX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PHTNX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PHTNX
PBCKX
Сравнение PHTNX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.18 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | -0.13 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.31 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | -1.05 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.18 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и PBCKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и PBCKX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PBCKX в 23.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 23.66% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и PBCKX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -38.00% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -19.10% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -38.00% | +15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -38.00% | +13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -18.92% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -5.64% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.57% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) составляет 3.32%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.28% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 11.31% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 19.33% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 20.28% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 20.13% | -8.93% |