Сравнение PHTJX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -3.09% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PHTJX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 8.68% против 3.92% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 8.68%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и FIRMX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PHTJX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PHTJX
FIRMX
Сравнение PHTJX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.17 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.08 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.41 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и FIRMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и FIRMX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.83% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и FIRMX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -33.73% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -3.44% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -16.11% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -16.11% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -3.18% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.73% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.85% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и FIRMX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 1.96% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 2.86% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 4.59% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 5.21% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 4.47% | +8.00% |