Сравнение PHTJX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -3.09% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 7.44% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -0.48% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью -0.48%.
PHTJX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 8.68%
FRKMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и FRKMX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
PHTJX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
PHTJX
FRKMX
Сравнение PHTJX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.59 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.20 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.13 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.58 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и FRKMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и FRKMX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FRKMX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.83% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.27% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и FRKMX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -16.04% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -3.42% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -16.04% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -3.17% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.64% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.85% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и FRKMX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 1.96% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 2.86% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 4.58% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 5.22% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 5.13% | +7.34% |