Сравнение PHTJX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -3.09% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -6.68% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции PHTJX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 8.68% против 13.74% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 8.68%
CMNWX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и CMNWX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PHTJX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PHTJX
CMNWX
Сравнение PHTJX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.74 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.17 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.36 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.74 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и CMNWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и CMNWX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности CMNWX в 9.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.83% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.38% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и CMNWX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -50.43% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -11.50% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -23.35% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -33.26% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -8.91% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -6.99% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.41% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) составляет 3.73%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.58% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 9.55% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 17.32% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 16.76% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 17.14% | -4.67% |