Сравнение PHTJX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -3.09% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PHTJX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.40% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 8.68%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и PMDIX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PHTJX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PHTJX
PMDIX
Сравнение PHTJX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.73 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.15 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 3.45 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.73 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и PMDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и PMDIX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.83% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и PMDIX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -46.47% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -14.51% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -21.36% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -46.47% | +19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -10.55% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.33% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.54% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) составляет 3.73%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.92% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 10.82% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 20.60% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 18.76% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 20.22% | -7.75% |