Сравнение PHTJX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -3.09% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PHTJX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 1.93% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 8.68%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и PTEAX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PHTJX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PHTJX
PTEAX
Сравнение PHTJX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.14 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 2.97 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.07 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.31 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и PTEAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и PTEAX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.83% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и PTEAX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -38.72% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -4.78% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -17.37% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -17.37% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.95% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.95% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.49% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и PTEAX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 1.01% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 1.80% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 4.92% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 3.96% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 4.39% | +8.08% |