Сравнение PHTFX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -0.37% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 4.74% против 12.02% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.74%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и PQIAX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PHTFX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PHTFX
PQIAX
Сравнение PHTFX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.08 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.60 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.50 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 6.81 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.08 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и PQIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и PQIAX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.56% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и PQIAX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -54.68% | +37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -11.77% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -21.22% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -37.67% | +20.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -5.21% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -7.04% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.60% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и PQIAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 2.82%, в то время как у Principal Equity Income Fund (PQIAX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.01% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 8.14% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 15.55% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 15.28% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 16.41% | -10.29% |