Сравнение PHTFX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -1.55% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции PHTFX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 4.61% против 3.87% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и FFGZX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTFX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
PHTFX
FFGZX
Сравнение PHTFX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.12 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.99 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 8.42 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и FFGZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и FFGZX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и FFGZX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -14.94% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -3.33% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -14.94% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -14.94% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.09% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.29% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.79% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и FFGZX
Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.85% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.78% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 4.35% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 5.03% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 4.39% | +1.71% |