Сравнение PHSZX с AHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).
PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и AHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSZX и AHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -9.27% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | -5.75% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 12.19% против 8.21% соответственно.
PHSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.19%
AHSAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSZX и AHSAX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.
Доходность на риск
PHSZX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск
PHSZX
AHSAX
Сравнение PHSZX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | AHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.50 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 4.92 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PHSZX и AHSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и AHSAX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 12.05% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и AHSAX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и AHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSZX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -46.23% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.67% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -45.04% | +15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -45.04% | +14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -31.45% | +19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -14.61% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.95% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и AHSAX
PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSZX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.84% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 11.50% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 16.42% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 24.29% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 23.37% | -0.17% |