PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSZX с SHSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSZX с SHSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).

PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSZX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSZX и SHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		-9.27%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%41.72%18.62%-3.77%31.41%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		-6.94%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%

Доходность по периодам

С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у SHSAX с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции SHSAX по среднегодовой доходности: 12.19% против 9.71% соответственно.

PHSZX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
6.04%
1 год
11.81%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.19%

SHSAX

1 день
0.28%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
3.97%
1 год
4.06%
3 года*
5.89%
5 лет*
4.02%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Health Sciences Fund

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с VPMAXPHSZX с SHSSXPHSZX с ETIHXPHSZX с AHSAXPHSZX с FIKCX
Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXISXSHSAX с MXDPXSHSAX с FSHCX

Сравнение комиссий PHSZX и SHSAX

PHSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.

SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund

Доходность на риск

PHSZX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSZX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSZXSHSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.28

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.50

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.40

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

0.94

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSZX vs. SHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSZX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SHSAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSZX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSZXSHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между PHSZX и SHSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSZX и SHSAX

Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности SHSAX в 11.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		12.05%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		11.43%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%

Просадки

Сравнение просадок PHSZX и SHSAX

Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и SHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSZXSHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-35.49%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-9.87%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-17.99%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-28.36%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-9.62%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-6.17%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.20%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSZX и SHSAX

PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSZXSHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.60%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

9.72%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

16.30%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

14.18%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

16.53%

+6.67%