Сравнение PHSZX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSZX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -9.27% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.49% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 12.19% против 2.23% соответственно.
PHSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.19%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSZX и PBSMX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
PHSZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
PHSZX
PBSMX
Сравнение PHSZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.92 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 3.03 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.76 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 10.84 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.92 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.60 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между PHSZX и PBSMX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и PBSMX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности PBSMX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 12.05% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.51% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и PBSMX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -10.70% | -32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -1.65% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -10.70% | -18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -10.70% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -1.47% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -0.88% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 0.42% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и PBSMX
PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 0.66% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 1.32% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 2.29% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 2.86% | +18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 2.62% | +20.58% |