Сравнение PHSWX с VOLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и VOLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и VOLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 4.82% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | -11.00% | 2.83% | 15.19% | 24.73% | -29.76% | 31.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у VOLSX с доходностью -11.00%.
PHSWX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
VOLSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и VOLSX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VOLSX в 1.75%.
Доходность на риск
PHSWX vs. VOLSX — Ранг доходности на риск
PHSWX
VOLSX
Сравнение PHSWX c VOLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | VOLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -0.12 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -0.04 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.26 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -0.69 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | VOLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.12 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.17 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и VOLSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и VOLSX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOLSX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% |
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | 2.45% | 2.18% | 2.24% | 0.29% | 0.00% | 18.63% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и VOLSX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки VOLSX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и VOLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | VOLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -35.10% | -59.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -16.88% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -35.10% | -59.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.08% | -12.37% | -80.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -11.32% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 6.33% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и VOLSX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеют волатильность 6.32% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | VOLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.18% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 10.80% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 18.26% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 18.35% | +1,049.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.51% | 19.03% | +1,024.48% |